شناسه خبر : 40188 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

همه‌چیز درباره ریسک به ریوارد در بازارهای مالی

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش در معاملات مالی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد Risk to Reward Ratio است.

این معیار بیان‌کننده این است که در یک معامله به ازای ریسکی که متحول می‌شوید چه میزان باید سود کسب کنید.تریدرهای حرفه‌ای در تلاش‌اند میزان ریسک به ریوارد معاملات خود را افزایش دهند. در ادامه مفهوم هر عبارت را به‌صورت واضح توضیح می‌دهیم تا در هنگام معاملات خود بیشترین میزان سود را کسب کنید.

ریسک چیست؟

برای این‌که مفهوم ریسک به ریوارد را بهتر متوجه شوید، باید ابتدا مفهوم ریسک را کاملاً متوجه شوید.

تریدرها هنگام باز کردن هر معامله‌ای قطعاً برای خود یک‌میزان حد ضرر مشخصی در نظر گرفته‌اند؛ و همان‌طور که میدانید بازارهای مالی دارای نوسانات قیمتی فراوانی است و هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت دقیق هر نماد را مشخص کند. با این اوضاع اگر ضرر کنید کاملاً طبیعی است و نباید نگران باشید؛ درواقع باید این حقیقت را بپذیرید که هیچ معامله‌ای بدون ریسکی وجود ندارد و هر آن امکان دارد سرمایه شما نابود شود.

پس معامله‌گر حرفه‌ای باید برای ضررهای خود برنامه‌ریزی کند؛ مثلاً اگر شما قصد واردکردن 1000 دلار به بازار را داشته باشید، باید 2 درصد یعنی 20 دلار حد ضرر قرار دهید. با این توضیحات باید کاملاً مفهوم ریسک را متوجه شده باشید.

مفهوم ریسک به ریوارد

خب در مثال قبل گفتیم اگر قرار باشد 1000 دلار سرمایه‌گذاری کنید، باید حد ضرر را 20 دلار در نظر بگیرید به همان میزان هم باید برای سود خود در نظر بگیرید. درواقع اگر شما قرار باشد 20 دلار ضرر کنید باید یک عددی بالاتر ارز 20 دلار برای سود خود در نظر بگیرید تا بتوانیم بگوییم نسبت ریسک به ریوارد مناسب را رعایت کرده‌ایم.

درواقع اگر میزان ضرر شما از سودتان بیشتر باشد، شما در درازمدت سودی کسب نمی‌کنید.

فرض کنید استراتژی معاملاتی win rate (نرخ برد) شما، دارای ۶۰ درصد است؛ یعنی در هر 100 معامله 60 عدد با سود و 40 عدد معاملات با ضرر بسته شود. حال اگر میزان سودهای شما، کمتر از ضررهای شما باشد، به‌طور مثال به ازای ۲۰ دلار ضرر در هر معامله، حد سود شما طوری تنظیم شود که ۱۰ دلار سود بگیرید، در چنین حالتی با اینکه نرخ برد استراتژی شما بالا است، ولی درنهایت ضرر کرده‌اید.

با یک محاسبه ساده می‌توان این را ثابت کرد.

در مثالی که زده شد، ریسک به ریوارد شما، یک به نیم است.

چرا باید ریسک به ریوارد معاملاتمان را محاسبه کنیم؟

میزان ریسک به ریوارد در معاملات یک مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت است. همه تریدرها می‌دانند بازارهای مالی بر پایه احتمالات حرکت می‌کند و هیچ‌گونه بایدی در آن وجود ندارد. پس شما به‌عنوان معامله‌گر بایستی میزان ریسک خود را مشخص کنید و تمام سعی خودتان را داشته باشید تا میزان سودهای شما از ضررها بیشتر باشد تا میزان ریسک به ریوارد صحیح برقرار ‌شود.

اگر تریدرها قبل از انجام معامله میزان ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کرده باشد، در زمان تریدر در دام ترس و استرس و طمع ناشی از نوسانات بازار نمی‌افتد. درواقع رعایت کردن ریسک به ریوارد، منجر به ایجاد یک استراتژی مستحکم و اصولی می‌شود و دیگر ترس از دست دادن پول را به همراه ندارید. در ادامه به روشی ساده برای محاسبه ریسک به ریوارد می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد کار بسیار آسانی است. هر معامله‌گر بایستی میزان حد ضرر، حد سود و نرخ برد (win rate) معامله خود را تعیین کند. برای محاسبه ریسک به ریوارد کافی است میزان حد ضرر را به میزان حد سود تقسیم کنید. البته این در حالتی است که قصد تغییر حد سود و حد ضرر را نداریم.

تفاوت Ristk to Reward و Win Rate

Ristk to Reward و Win Rate دو مفهوم مکمل یکدیگر هست که شما با داشتن این دو میزان می‌توانید بر روی معاملات یک شخص یا سیستم قضاوت کنید و متوجه شوید که آیا این تعداد از معاملات سود ده بوده است یا خیر.

مشاهده ریسک به ریوارد در متاتریدر

اگر مدت‌زمانی زیادی است مشغول معامله در بازار فارکس هستید می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار متا تریدر میزان دقیق ریسک به ریوارد خود را بررسی کنید.

  • برای این کار ابتدا از تب View گزینه terminal را انتخاب کنید.

  • در پنجره terminal وارد تب Account history شوید.

  • سپس بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه Custom period را انتخاب کنید.

  • حال در این قسمت باید بازه زمانی معاملات خود را مشخص کنید.

  • سپس بر روی OK کلیک کنید.

  • حال مجدداً روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه save as Detailed Report را انتخاب کنید.

  • پس‌ازاین کار، برنامه از شما آدرسی می‌خواهد که در آن، گزارش معاملات شمارا ذخیره کند.

  • پس از دادن آدرس روی گزینه save کلیک کنید.

  • در پایان به‌صورت خودکار صفحه گزارش معاملات شما باز می‌شود.

  • در پایین صفحه گزارش‌ها در ردیف Average می‌توانید میانگین میزان سودها و ضررهای خود را مشاهده کنید.

برای محاسبه میانگین ریسک به ریوارد معاملاتتان در بازه زمانی که مشخصی کردید، میزان loss trade را بر profit trade تقسیم کنید.

این نسبت میزان ریسک به ریوارد شمارا می‌دهد.

هرچقدر میزان profit trade شما بیشتر از loss trade شما باشد، ریسک به ریوارد معاملات شما، بالاتر و بهتر است.

جمع‌بندی

در کل اگر به‌صورت عامیانه بخواهیم میزان نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان را توضیح دهیم؛ یعنی اینکه در برابر چند درصد سود حاضر به از دست دادن چند درصد از سرمایه خود هستید و می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟

اگر سهمی را پیدا کردید که ازلحاظ تکنیکال و فاندامنتال عملکرد عالی داشته باشد، برای معامله بهتر است میزان ریسک به ریوارد آن را هم بررسی کنید اگر نسبت در نظر گرفته‌شده، کم‌تر از 50 درصد خوب است اما بهترین ریسک به ریوارد در معاملات نسبت یک به سه تعیین‌شده است.در بین بروکرها که می تواند از طریق آنها در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید پیشنهاد ما روبو فارکس است.

امیدوارم به خواندن این مقاله توانسته باشیم مفهوم ریسک به ریوارد را به شما رسانده باشیم.