تاریخ انتشار:
حسین صدقی مزایای نظام رتبه‌بندی بانکی را تشریح می‌کند
حلقه مکمل سیاست‌های احتیاطی
در شرایط فعلی کشور ما از آنجا که محدودیت‌ها و ملاحظاتی از نظر اطلاعات محرمانه در خصوص وضعیت مالی بانک‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد نقطه شروع فرآیند رتبه‌بندی بانک‌ها در فاز عملیاتی، در مجموعه بانک مرکزی باشد.
«افزایش شفافیت»، «بهبود تخصیص منابع از سوی سپرده‌گذاران»، «افزایش رقابت بانکی» و «حصول اطلاعات کافی برای مقام ناظر» بخشی از مزایای نظام رتبه‌بندی است. حسین صدقی، کارشناس ارشد نظام پولی و بانکی با بیان این مزایا معتقد است: یکی از حلقه‌های مکمل اجرای تنظیم و تدوین سیاست‌های احتیاطی برای نظام بانکی نتایج یک نظام رتبه‌بندی سالم و صحیح است. به اعتقاد او، نظام رتبه‌بندی بانک‌ها باعث اصلاح موسسات مالی متخلف و رعایت قاعده بازی از سوی آنهاست، زیرا در غیر این صورت، با هزینه‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد.
رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی از «رتبه‌بندی بانک‌ها» به عنوان یکی از الزامات در شبکه بانکی در پسا‌تحریم یاد کرد. در وهله اول سوال این است که اصولاً این رتبه‌بندی از چه جهت سودمند است؟
اساساً رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز عاملی است که شفافیت در بازار پول را فراهم می‌آورد و از این طریق به سپرده‌گذاران این اجازه را می‌دهد که در انتخاب بانک برای سپردن منابع خود به آن اطلاعات بیشتری را در دست داشته باشند. نتیجه نهایی این امر این است که جذب سپرده و منابع مازاد جامعه بیشتر در بانک‌هایی با رتبه بالاتر اتفاق می‌افتد و بنابراین بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات مقام ناظر به منظور کسب رتبه بالاتر رقابت خواهند کرد. از مزایای مهم رتبه‌بندی بانک‌ها این است که نتایج یک رتبه‌بندی می‌تواند اطلاعات کافی را در اختیار مقام ناظر نظام بانکی برای نظارت موثر بانکی قرار دهد. در واقع یکی از حلقه‌های مکمل اجرای تنظیم و تدوین سیاست‌های احتیاطی برای نظام بانکی نتایج یک نظام رتبه‌بندی سالم و صحیح است.
با توجه به تجربه نظام‌های بانکی پیشرفته؛ برای رتبه‌بندی بانک‌ها باید از چه ابزاری استفاده کرد و چه عواملی در آن دخیل است؟
عوامل مختلفی را می‌توان در این مورد نام برد که البته در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. ولی به طور کلی وضعیت مالی بانک‌ها به معنای تخصصی، یعنی از منظر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های آنها، وضعیت نقدینگی و البته مقررات کارآمد از عوامل مهم مورد نیاز برای انجام یک رتبه‌بندی موثر است. بنابراین، شاخص‌های مربوط به هریک از عوامل مذکور را می‌توان برای رتبه‌بندی بانک‌ها مورد استفاده قرار داد.
در حال حاضر آیا در بانک مرکزی زیرساخت‌ها برای رتبه‌بندی بانک‌ها وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این روند در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در بانک مرکزی و بازوی پژوهشی این بانک یعنی پژوهشکده پولی و بانکی مطالعات و اموری در این مورد صورت پذیرفته است، ولی عملیاتی شدن نتایج و اعلام آن به عموم هنوز خیر. یعنی هنوز در فاز مطالعه هستیم، نه استفاده عملیاتی از نتایج آن. می‌توان از مدل‌ها و روش‌های جدیدی که امروزه از سوی نهادهای بین‌المللی اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی مورد استفاده است نیز استفاده کرد و امور انجام‌شده را به روز کرد. در داخل کشور اگر هم قرار باشد این امر بیرون از مجموعه بانک مرکزی انجام پذیرد، مثلاً می‌توان از ظرفیت شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز استفاده کرد. البته نباید فراموش کرد که سهامداران این شرکت عمدتاً بانک‌ها هستند و وظیفه اصلی آن رتبه‌بندی مشتریان بانکی است. ولی به هرحال وضع قانون و مقررات با ضمانت اجرای جدی و محکم مقررات مذکور در این حوزه می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
به بحث خوبی اشاره کردید. اصولاً این رتبه‌بندی باید از سوی بانک مرکزی صورت گیرد یا یک نهاد مستقل این ماموریت را بر عهده گیرد؟ آیا با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها، امکان رتبه‌بندی از سوی یک نهاد مستقل خارجی وجود دارد؟
در شرایط فعلی کشور ما از آنجا که محدودیت‌ها و ملاحظاتی از نظر اطلاعات محرمانه در خصوص وضعیت مالی بانک‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد نقطه شروع فرآیند رتبه‌بندی بانک‌ها در فاز عملیاتی، در مجموعه بانک مرکزی باشد. از این طریق شاید مقاومت‌ها و موانعی که بر سر راه این امر وجود خواهد داشت نیز کمتر شود چرا که بانک مرکزی امین نظام بانکی است و اطلاعات تمامی بانک‌ها را در اختیار دارد. باید در نظر داشت که این به معنای عدم استفاده از مشاوران یا پژوهشگران مستقل و خارج از مجموعه بانک مرکزی در فاز مطالعاتی و تهیه و پیاده‌سازی یک نظام رتبه‌بندی پویا نیست بلکه می‌توان حتی از مشاوران خارجی نیز استفاده کرد (اگر لازم باشد)؛ مهم این است که در استفاده از نظام رتبه‌بندی، اطلاعات به دست آمده از رتبه‌بندی در اختیار بانک مرکزی باشد و نه حتی یک نهاد مستقل از بانک مرکزی. اگر بتوانیم زمانی به مرحله‌ای برسیم که قانون و مقررات مربوط به الزام شفافیت اطلاعات مالی بانک‌ها و انتشار آنها به عموم تکامل کافی را پیدا کرده باشد و از طرف دیگر بانک مرکزی سازوکار برخورد با بانک‌هایی را که رتبه ضعیف دارند در اختیار داشته باشد، شاید دیگر محرمانه بودن
اطلاعات موضوعیت نداشته باشد. نکته بعدی این که ممکن است در راستای اجرای نظارت موثر و بر اساس نتایج نظام رتبه‌بندی مقام ناظر به مرحله‌ای برسد که بانک با رتبه پایین را منحل کند که این نیازمند قانون و مقررات لازم در خصوص انحلال و تصفیه بانک‌ها همراه با ضمانت اجرای کافی است.
پس از بحران سال 2008 توجه به سازوکارهای سلامت بانکی و ارزیابی ریسک افزایش یافته است، این در حالی است که در کشور ما به دلیل وجود تحریم‌ها، این زمینه توسعه‌مناسبی نداشته است، آیا برای قرار گرفتن در این جریان، رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شروع مناسبی باشد؟
البته باید گفت که یکی از نتایج نهایی ارزیابی سلامت بانکی و مطالعات ریسک در بانک‌ها، رتبه‌بندی آنهاست. یعنی رتبه‌بندی عموماً با کمک این نوع ارزیابی‌ها انجام می‌پذیرد. در بحث مطالعات ریسک بانک‌ها و مقررات احتیاطی که مرتبط با مدیریت ریسک بانک‌هاست، در سال‌های اخیر در این حوزه مطالعات و مقررات قابل قبولی در بانک مرکزی انجام و تدوین شده است که در حال به روز شدن بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی نظارت نظام بانکی است.
یکی از مواردی که در بحث رتبه‌بندی صورت می‌گیرد، بحث توجه به سلامت بانکی با توجه به شاخص‌های مطرح شده است. در حال حاضر بانک‌ها در زمینه سلامت بانکی با توجه به مقررات بال2 در چه وضعیتی قرار دارند؟
برخی از بانک‌ها به خصوص تعدادی از شاخص‌های ارزیابی سلامت بانکی مانند کفایت سرمایه، نتایج آزمون بحران و ... را خود بر مبنای استانداردهای بال 2 انجام داده‌اند که تا حد قابل قبولی مناسب است. بانک مرکزی نیز اخیراً بخش اول ترجمه سند بال 2 را نیز که یکی از مهم‌ترین اسناد نظام بانکی در این حوزه و نقطه شروع فرآیند انطباق با استانداردهای بین‌المللی است به نظام بانکی ابلاغ کرده است. اقدام مذکور با توجه و اهتمام ویژه مسوولان بانک مرکزی در حال تکمیل شدن است به گونه‌ای که راه برای منطبق شدن بر استانداردهای بین‌المللی هموارتر شود.
در حال حاضر، حجم قابل توجهی از نقدینگی به صورت سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی صورت می‌گیرد، آیا رتبه‌بندی بانک‌ها و اعلام عمومی آن باعث نمی‌شود برخی بانک‌ها که در شرایط مناسبی قرار ندارند با محدودیت منابع روبه‌رو شوند و رفتار گله‌ای در بازار پول به وجود آید؟
به نظرم رئیس‌جمهور محترم بر امر رتبه‌بندی تاکید کردند دقیقاً به این دلیل که فضای اطمینان و عدم اطمینان در شفافیت کامل برای سپرده‌گذاران روشن شود تا منابع آنها در خطر احتمالی قرار نگیرد. به علاوه اینکه در چنین فضایی رفتار گله‌ای مبنی بر خروج آنها از نظام بانکی اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است سپرده‌ها از بانک‌های رتبه پایین به بانک‌های رتبه بالاتر منتقل شود که هدف از رتبه‌بندی نیز همین است.
یکی از پازل‌هایی که در کنار رتبه‌بندی بانک‌ها مطرح می‌شود، احیای قانون ورشکستگی است، این موضوع در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و آیا باید نسبت به قوانین ورشکستگی در بانک‌ها تغییر نگاه به وجود آید؟ آیا بانک مرکزی حاضر است هزینه‌های ورشکستگی بانک‌ها را متحمل شود؟
این یکی از ابعاد همان موضوعی است که عرض کردم یعنی قوانین و مقررات مورد نیاز و ضمانت اجرای محکم برای این مقررات. به هر حال ساماندهی نظام بانکی هزینه‌هایی دارد که در این مورد بانک مرکزی باید تحلیل هزینه-فایده داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید