شناسه خبر : 28764 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قوی سیاه

نااطمینانی چیست و چگونه وارد ادبیات اقتصادی شد؟

دنیس لیندلی (Denis Lindley)، آماردان انگلیسی و نظریه‌پرداز در حوزه تصمیم‌گیری در کتاب «فهم نااطمینانی» که در سال 2006 به چاپ رسید، می‌نویسد: «چیزهایی هستند که شما می‌دانید درست هستند و چیزهایی نیز وجود دارند که می‌دانید غلط هستند؛ با این حال به‌رغم این دانش وسیعی که دارید، چیزهای بسیاری نیز وجود دارند که درست بودن یا غلط بودنشان برای شما مشخص نیست. شما در مورد این چیزها نااطمینانی دارید. شما به درجه‌های مختلف و تا اندازه‌های متفاوت در مورد چیزهایی که قرار است در آینده رخ دهند نامطمئن هستید. همچنین بسیاری از گذشته نیز بر شما پوشیده است و چیزهای بسیاری نیز در زمان حال وجود دارند که شما در مورد آنها اطلاعات کامل ندارید. نااطمینانی در همه جا هست و نمی‌توانید از آن فرار کنید.»

  مرتضی مرادی

اعتراف می‌کنم دانش درست اما ناکامل را به دانشی که ادعا می‌شود کامل است اما احتمال آن می‌رود که اشتباه باشد، ترجیح می‌دهم. 

(سخنرانی نوبل فردریش آگوست فون هایک)

دنیس لیندلی (Denis Lindley)، آماردان انگلیسی و نظریه‌پرداز در حوزه تصمیم‌گیری در کتاب «فهم نااطمینانی» که در سال 2006 به چاپ رسید، می‌نویسد: «چیزهایی هستند که شما می‌دانید درست هستند و چیزهایی نیز وجود دارند که می‌دانید غلط هستند؛ با این حال به‌رغم این دانش وسیعی که دارید، چیزهای بسیاری نیز وجود دارند که درست بودن یا غلط بودنشان برای شما مشخص نیست. شما در مورد این چیزها نااطمینانی دارید. شما به درجه‌های مختلف و تا اندازه‌های متفاوت در مورد چیزهایی که قرار است در آینده رخ دهند نامطمئن هستید. همچنین بسیاری از گذشته نیز بر شما پوشیده است و چیزهای بسیاری نیز در زمان حال وجود دارند که شما در مورد آنها اطلاعات کامل ندارید. نااطمینانی در همه جا هست و نمی‌توانید از آن فرار کنید.»

نااطمینانی در علم اقتصاد

در علم اقتصاد، دو مفهوم متفاوت از نااطمینانی (uncertainty) وجود دارد: مفهوم کلاسیک و مفهوم کینزی. توانایی اقتصاددانان برای توضیح اهمیت پول، نقدینگی و وجود بیکاری مداوم در اقتصاد بازار، بستگی به این دارد که مفهوم کلاسیک نااطمینانی مورد استفاده قرار گیرد یا مفهوم کینزی آن. اقتصاد، فرآیندی است که در زمان رخ می‌دهد. زمان باعث می‌شود که همه‌چیز در یک لحظه اتفاق نیفتد. تولید کالاها زمان می‌برد؛ همچنین مصرف کالاها به ویژه کالاهای بادوام نیز فرآیندی زمان‌بر است. علم اقتصاد، مطالعه این است که خانوارها و بنگاه‌ها چگونه برای مصرف و تولید خود تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که پیامد تصمیم‌گیری آنها در زمان دیگری (آینده) جلوه پیدا می‌کند.

بنابراین هرگونه مطالعه رفتار تصمیم‌گیران اقتصادی، نیاز به این دارد که تحلیلگر فروضی را در مورد اینکه تصمیم‌گیران در حال حاضر چه چیزی را در مورد پیامدهای آینده تصمیمات خود می‌دانند، در نظر بگیرد. به این خاطر که اقتصاددانان از نظر تئوریک به دو دسته عمده درباره معنای عدم قطعیت با توجه به پیامدهای آینده و درباره اینکه تصمیم‌گیران از آینده چه می‌دانند تقسیم می‌شوند، توضیحات متفاوتی را از مسائل اقتصادی ارائه می‌کنند و در نتیجه، خط‌مشی‌های متفاوتی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند. فهم تفاوت میان این دو مفهوم از نااطمینانی برای رسیدن به درکی درست از تفاوت‌های فلسفی میان اقتصاددانان درباره نقش حاکمیت و خط‌مشی‌های اقتصادی در سیستم اقتصادی، ضروری است.

نبود نااطمینانی در اقتصاد کلاسیک قرون 19 و 20

ریکاردو، پدر اقتصاد کلاسیک در قرن 19، در سال 1817 این‌گونه فرض کرد که در جهان، قطعیت کامل (perfect certainty) وجود دارد. او فرض کرد که تمام خانوارها و کسب‌وکارها دارای دانش کامل و درست درباره واقعیت‌های اقتصادی هستند. واقعیت‌هایی که تمام پیامدهای اقتصادی گذشته، حال و آینده را کنترل کرده و می‌کنند. همچنین ریکاردو فرض کرد که محیط اقتصادی خارجی، تغییرناپذیر (immutable) است و از طریق کنش‌های بشر مستعد تغییر نیست. در واقع طبق فرض ریکاردو، مسیر اقتصاد همچون مسیر حرکت سیارات در مکانیک نجوم نیوتن، از طریق قوانین طبیعی فارغ از زمان تعیین می‌شد. قوانینی که تصمیم‌گیران اقتصادی دانش کاملی درباره آنها داشتند. در نتیجه فرض ریکاردو، خانوارها و بنگاه‌ها هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری‌های خود دچار اشتباه نمی‌شدند و همواره پول خودشان را در جایی خرج می‌کردند که می‌دانستند برحسب مطلوبیت و سود، بیشترین پیامد را در آینده نصیب آنها خواهد کرد. بر این اساس اقتصاددان کلاسیک از فلسفه لسه‌فر (laissez faire) برای سیستم اقتصادی دفاع می‌کردند و می‌گفتند که هیچ کنشی از سوی حاکمیت نمی‌تواند پیامدی را بیشتر از آنچه در بازار آزاد نصیب افراد می‌شود به دست دهد.  در اوایل قرن بیستم، اقتصاددانان کلاسیک به این سمت حرکت کردند که مفهوم پاداش ریسک احتمالی 

(probabilistic risk premium) و معادل مطمئن (certainty equivalent) را جایگزین فرض دانش کامل که تئوری اقتصاد کلاسیک پیشین معتقد به آن بود، کنند. از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک اوایل قرن بیستم، پاداش ریسک، پیامد تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت بود و معادل مطمئن، تفاوت میان ارزش تخمین‌زده‌شده در نتیجه یک رخداد در آینده با احتمال وقوع کمتر از یک، و ارزش یک رخداد در آینده با احتمال وقوع برابر با یک بود. 

تا دهه 1970، تجزیه‌وتحلیل کلاسیک ریسک به چیزی تبدیل شد که اقتصاددانان آن را نظریه کلاسیک جدید  (New Classical Theory) از انتظارات عقلایی می‌نامیدند. با این تحلیل که افراد بر مبنای توزیع احتمال ذهنی (subjective probability distributions) تصمیم می‌گیرند و تصور می‌شد که این توزیع احتمال ذهنی، برابر با توزیع احتمال عینی (objective) تغییرناپذیر است (لوکاس، 1972). اقتصاددانان ارتدوکس اواخر قرن 20 نیز نااطمینانی در اقتصاد را با توزیع احتمال عینی افراد یکسان در نظر می‌گرفتند. توزیع‌های احتمال عینی که رخدادهای آینده را کنترل می‌کند اما برای همه افراد در زمان حال به طور کامل شناخته‌شده است. در اقتصاد کلاسیک، انحراف معیار (standard deviation)، سنجه کمی از نااطمینانی است.

نایت و کینز: نااطمینانی و ریسک

مفهوم نااطمینانی در علم اقتصاد توسط فرانک نایت در سال 1921 و کینز در سال‌های 1921، 1936 و 1937 معرفی شد. آنها به این نتیجه رسیده بودند که باید میان ریسک و نااطمینانی تمایز قائل شد. نایت و کینز ریسک را شرایطی متصور شدند که در آن، همه رخدادهایی که امکان وقوع دارند یا همه پیامدهای یک کنش یا تصمیم‌گیری شناخته‌شده باشند. اگرچه اتفاقاتی که در عمل رخ می‌دهند، از قبل شناخته‌شده نیستند. در مورد ریسک، محاسبات احتمال قابل استفاده است و اساس خوبی را برای مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و برنامه‌ریزی بودجه فراهم می‌کند.

هم نایت و هم کینز، این‌گونه استدلال کرده‌اند که اغلب در تصمیماتی که انسان می‌گیرد، همه پیامدهای ممکن برای یک کنش یا تصمیم قابل شناسایی نیستند و نمی‌توان به آنها پی برد. از نظر نایت و کینز این شرایط، شرایط نااطمینانی است. چیزهایی وجود دارند که مردم پیش از اینکه رخ دهند از آنها اطلاعی ندارند. در شرایط نااطمینانی، استفاده از محاسبات احتمال بدون پایه و اساس است و دیگر مبنای هدفمندی برای مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل هزینه-فایده و تکنیک‌های کنترلی دیگر وجود نخواهد داشت.

نایت تاکید می‌کند که ریسک، مبنای بیمه را فراهم می‌کند. اما در مقابل، نمی‌توان نااطمینانی را بیمه کرد. نایت استدلال می‌کند کارآفرینانی که جرأت می‌کنند در شرایطی که آینده برایشان مشخص نیست از خود کنش نشان دهند، به عنوان یک پاسخ به نااطمینانی ظهور یافته‌اند و سود آنها، پاداششان است. بدون نااطمینانی، هیچ سودی وجود نخواهد داشت.

از نظر کینز، نااطمینانی به پول، نقدینگی و امور مالی، یک نقش مرکزی و عمده در اقتصاد می‌دهد. از نظر کینز، وجود نااطمینانی در مورد آینده، ریشه این است که اقتصادها به طور خودکار به سمت اشتغال کامل حرکت نمی‌کنند. به این صورت که اگر مردم نسبت به انتظاراتشان اطمینان نداشته باشند، مرتکب سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل بازگشت نخواهند شد و به‌جای آن تمایل دارند نقدینگی نگهداری کنند. در شرایط نااطمینانی، پول به پوشش ریسک (hedge) در برابر نااطمینانی تبدیل می‌شود و به کسی که نگه‌دارنده آن است اجازه می‌دهد به سرعت و به طور منعطف به هر رخدادی که در زمان حال یا آینده جلوه می‌کند، پاسخ دهد.

فرانک نایت (Frank Knight) در کتاب «ریسک، نااطمینانی و سود» که در سال 1921 منتشر شد، میان نااطمینانی و ریسک تمایز قائل شد. در ادامه تمایزی که نایت در این کتاب قائل شد، بعضی از اقتصاددانان نیز میان نااطمینانی خالص (true uncertainty) و ریسک احتمالی (probabilistic risk) تمایز قائل شدند. به طوری که طبق نظر نایت و اقتصاددانان پیرو او، ریسک احتمالی بر مبنای توزیع‌های احتمال گذشته قابل اندازه‌گیری است و بنابراین و از نظر مفهومی قابل بیمه شدن است. در حالی که نااطمینانی خالص، نه قابل محاسبه است و نه قابل بیمه شدن.

جان مینارد کینز در سال 1936 انقلابی را در علم اقتصاد به وجود آورد. کینز به طور صریح، یک تئوری عمومی جایگزین را به‌جای تئوری کلاسیک پیشنهاد کرد. او این‌گونه استدلال کرد که تفاوت میان ریسک احتمالی و نااطمینانی دلالت‌های مهمی را برای فهم عملکرد اقتصاد بازار و نقش دولت در تاثیرگذاری بر پیامدهای بازار از طریق اجرای تعمدی خط‌مشی‌هایی که از جنس قانونگذاری باشند (legislative policies) دارد. در تجزیه‌وتحلیلی که کینز در سال 1936 انجام داد، هرگاه که پیامدهای تمام و کمال تصمیمات اقتصاد امروز، در روزهای بسیاری در آینده رخ می‌دهند، نااطمینانی شایع می‌شود و رفتار اقتصادی نمی‌تواند به عنوان «نتیجه‌ای از میانگین وزنی منافع کمی ضرب در احتمالات کمی» (یا همان امید ریاضی) توضیح داده شود.

برعکس اقتصاددانان ارتدوکس اواخر قرن 20، کینز هنگامی که مفهوم خود از نااطمینانی را می‌نوشت، به استفاده از اصطلاحات موجود در فرآیندهای احتمالی کاری نداشت. کینز در سال 1937 به سادگی، نااطمینانی را به عنوان شرایطی تعریف کرد که در آن هیچ اساس علمی‌ای برای محاسبات احتمالی وجود نداشته باشد. تئوری کینز از تصمیم‌گیران می‌خواست که به این درک برسند که در سیستم بازار که آنها در آن فعالیت می‌کنند، در بعضی از ابعاد اقتصادی (نه لزوماً همه ابعاد)، آینده قطعی نیست و نمی‌توان به پیش‌بینی‌های قابل اتکایی در مورد آینده بر اساس تجزیه‌وتحلیل‌های آماری از شواهد گذشته رسید. مفهومی که کینز از نااطمینانی بسط داده است دلالت بر این دارد که آینده، تبدیل‌پذیر تغییرپذیر است.

این نگرش غیرارگادیک (non ergodic) در مورد مدل‌سازی نااطمینانی توسط جان هیکس، برنده جایزه نوبل 1972، انجام شد. غیرارگادیک بودن به زبان ساده، به معنای تغییرپذیر بودن در طول زمان است. هیکس در سال 1977 نااطمینانی را به عنوان شرایطی توضیح داد که در آن مردم «نمی‌دانند چه چیزی قرار است رخ دهد و می‌دانند که نمی‌دانند چه چیزی قرار است رخ دهد». هیکس در سال 1979 اعلام کرد که «من به اندازه کافی جسور هستم که نتیجه‌گیری کنم که قابل استفاده بودن روش‌های آماری و احتمالی در علم اقتصاد، کمتر از آنچه امروز فرض می‌شود، است».

گریزناپذیری

وجود نااطمینانی، یک عنصر غیرقابل اجتناب در وجود انسان است. مردم اکنون نمی‌توانند بدانند که در آینده چه چیزی را کشف خواهند کرد. با این حال اکتشافاتی که در آینده رخ می‌دهد، ممکن است در تعیین پیامدها و نتایج تصمیمات امروز شریک باشند و رخدادهای آینده را در ارتباط با تصمیمات امروز، شکل دهند. فقط یک قطعیت وجود دارد که مردم می‌توانند در مورد آینده داشته باشند و آن هم این است که آنها ممکن است شگفت‌زده و غافلگیر شوند. نااطمینانی یکی از ویژگی‌های ذاتی آینده است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. وجود نااطمینانی باعث می‌شود که نقش اعتماد مردم به محاسباتشان و انتظاراتشان در تصمیم‌گیری پررنگ شود. اعتماد می‌تواند نوسان داشته باشد و در نتیجه، تصمیمات ما و پیامدهای تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار دهد. اعتماد چیزی ذهنی (subjective) است و نمی‌تواند بر اساس دانش در مورد آینده وجود داشته باشد و صرفاً می‌تواند بر اساس دانش در مورد حال و گذشته وجود داشته باشد.

نااطمینانی در فیزیک

آن نوع از نااطمینانی که امروزه در علم اقتصاد می‌شناسیم و در بالا توضیح داده شد به نااطمینانی نایتی (Knightian uncertainty) معروف است. اما در فیزیک نیز قاعده‌ای با عنوان نااطمینانی هایزنبرگ (Heisenberg’s uncertainty) وجود دارد. قاعده نااطمینانی هایزنبرگ یکی از معروف‌ترین ایده‌های علم فیزیک است. بر اساس این قاعده، یک عدم شفافیت (fuzziness) در طبیعت وجود دارد. محدودیتی در مورد دانشی که می‌توانیم درباره رفتار ذرات کوانتومی و بنابراین کوچک‌ترین چیزها در طبیعت داشته باشیم. برعکس جهان منظمی که اسحاق نیوتن متصور می‌شود، یعنی جهانی که در آن قوانین شفافی در مورد حرکت وجود دارد و اینکه اگر نقطه شروع حرکت را بدانیم می‌توانیم در مورد مسیر حرکت و چگونگی حرکت پیش‌بینی کنیم، قاعده نااطمینانی سطحی از عدم شفافیت یا ابهام را وارد نظریه کوانتوم می‌کند. ایده ورنر هایزنبرگ به ما می‌گوید که چرا اتم‌ها منفجر نمی‌شوند و چرا فضای خلأ در واقع کاملاً خالی نیست. هایزنبرگ یک فیزیکدان آلمانی بود که در مقاله خود در سال 1927 در مورد قاعده نااطمینانی اذعان داشت که نمی‌توان با یک دقت کامل، هم مکان یک ذره و هم زمانی را که آن ذره در آن مکان قرار دارد اندازه گرفت. به این صورت که هرچه بخواهیم دقیق‌تر در مورد مکان یک ذره بدانیم، از دقتمان در مورد اندازه‌گیری زمانی که آن ذره در آن مکان قرار داشته کاسته می‌شود.

نااطمینانی و نقش دولت‌ها

با توجه به اینکه آینده قابل پیش‌بینی نیست، پس آیا می‌توان گفت که دولت‌ها نقشی در آن ندارند؟ برای پاسخ به این سوال به کتاب علم معرفت‌شناسی و علم اقتصادی نوشته جرج شکل (Shackle) اقتصاددان انگلیسی، منتشرشده در سال 1972 رجوع می‌کنیم. شکل در کتاب خود این‌گونه می‌نویسد:

«آینده جامعه نمی‌تواند توسط بشر دیده شود و توسط بشر از پیش تعیین شود و باید منتظر کشف آن بود. آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما مردم می‌توانند آینده را تصور کنند و انتظارات ذهنی (subjective expectation) خود را در مورد آینده شکل دهند.» مردم بر اساس همین تصوراتی که از آینده دارند و انتظاراتشان از آینده از خود کنش و واکنش نشان می‌دهند. آینده نیز بر اساس همین تعاملات ظهور می‌یابد. مردم به آنچه آینده به آنها نشان می‌دهد (زمانی که رخ می‌دهد) پاسخ می‌دهند و خودشان را بر اساس آنچه آینده در زمان رخ دادنش به آنها نشان می‌دهد تطبیق می‌دهند. همچنین مردم در آینده (وقتی که آینده رخ داد) مجدداً در مواجهه با نااطمینانی بیشتر در مورد آینده پس از آن، بر اساس انتظارات و تصوراتشان از خود کنش و واکنش نشان می‌دهند. این یک فرآیند ادامه‌دار است بدون اینکه کسی بتواند دانشی در مورد آن داشته باشد یا اینکه نقطه تعادلی را برای آن متصور شود.

اما چیزی که حائز اهمیت است این است که در هر صورت مردم بر اساس تصورات و انتظاراتشان از آینده عمل می‌کنند و کنش آنها آینده را می‌سازد. بنابراین اگرچه آینده قابل پیش‌بینی نیست اما دولت‌ها می‌توانند این ذهنیت و تصور را در مورد آینده برای مردم ایجاد کنند که مردم نسبت به آینده بدبین باشند و کنش آنها بر اساس این ذهنیت و تصور آینده را بسازد یا برعکس، ذهنیت و تصوری را در مردم ایجاد کنند که مردم نسبت به آینده خوش‌بین باشند و کنش آنها بر اساس همین خوش‌بینی آینده را بسازد. خط‌مشی‌هایی که دولت‌ها در پیش می‌گیرند، نوع سیاستگذاری‌های آنها و اینکه چند بار مرتکب یک اشتباه شوند یا خیر، روی ذهنیت و تصور مردم از آینده یک اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. از همین‌رو اکنون که کشور در شرایط نااطمینانی قرار دارد که به گفته عباس آخوندی این نااطمینانی ناشی از تردید در ادامه برجام، تردید در پیوستن به FATF و زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد آزاد است، ثبات به اقتصاد ایران باز نخواهد گشت مگر در شرایطی که این نااطمینانی‌ها در مورد آینده در تصور و ذهنیت مردم از بین برود که چاره آن نیز حرکت سیاستگذار به سمت اصول اقتصاد آزاد و یافتن شهامت کافی برای در پیش گرفتن یک مسیر سیاسی درست و نسبتاً پایدار است.

منابع:
1- Louise Davidson, Uncertainty, International Money, Employment and Theory: Vol. 3: The Collected Writings of Paul Davidson, 1999
2- Knight Frank, Risk Uncertainty and Profit, 1921
3- Keynes, J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. VII, London, Chapter 12, 1936
4- Shackle, G.L.S., Epistemics and Economics. A Critique of Economic Doctrines, Cambridge, 1972
 

دراین پرونده بخوانید ...